@article{Rezende_Oliveira Neto_Silva_2018, title={Volatilidade e Transmissão dos Preços Internacionais do Trigo para os Preços Domésticos do Trigo e Derivados no Brasil}, volume={10}, url={https://revistafuture.org/FSRJ/article/view/334}, DOI={10.24023/FutureJournal/2175-5825/2018.v10i1.334}, abstractNote={<p>O Brasil ocupa a terceira posição no <em>ranking</em> de importação de trigo e tem esse grão como o segundo maior produto em participação na pauta geral de importações. Assim, torna ainda mais importante a atenção quanto à volatilidade do preço internacional do trigo, a fim de compreender melhor o comportamento e a transmissibilidade do preço para um planejamento mais eficiente dos agentes na cadeia produtiva. Nesse sentido, este estudo tem por objetivo analisar a volatilidade e a transmissão do preço do trigo internacional para os preços domésticos desse grão e seus derivados<em> </em>no Brasil. Para atingir o objetivo, utilizaram-se testes estatísticos, como estatística descritiva, teste de raiz unitária de ADF, teste de cointegração e aplicação do modelo VEC. Como resultado, verificou-se uma correlação forte e positiva do preço do trigo brasileiro com os preços do trigo norte-americano (0,92), e moderada e positiva com os preços do trigo argentino (0,68). No curto prazo, o modelo VEC indicou que uma hipotética variação de 1% no preço do trigo argentino levaria a um aumento de 1,34%, no preço do trigo brasileiro, e a variação de 1% no preço do trigo norte-americano, ampliaria em 1,29% a variação do preço da farinha de trigo no Brasil. Em suma, concluiu-se que são fortes as evidências de transmissão dos preços internacionais do trigo para os preços domésticos do trigo e derivados no Brasil.</p>}, number={1}, journal={Future Studies Research Journal: Trends and Strategies}, author={Rezende, Jessie Divina Silva and Oliveira Neto, Odilon José de and Silva, Kelly Aparecida}, year={2018}, month={Apr.}, pages={132–159} }